公告日期：2022-04-16

汇安基金管理有限责任公司
汇安中债-广西壮族自治区公司信用类
债券指数证券投资基金
（2022 年第 1 号）
招募说明书（更新）
基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二零二二年四月
汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
（ 2022 年第 1 号）招募说明书（更新）
1
【重要提示】
1、本基金根据 2019 年 11 月 25 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《关于准予汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资
基金注册的批复》（证监许可[2019]2506 号）进行募集。本基金合同已于 2019 年
12 月 27 日生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数。
（1）指数名称
中文名称：中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数
英文名称：ChinaBond Guangxi Zhuang Autonomous Region Company Credit
Bond Index
财富指数编码：CBA11601
（2）样本选取方法
1）债券种类
企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券，不包含集合企业
债、集合票据
2）发行人
注册地在广西壮族自治区的企业
3）上市地点
全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
4）债券余额
无限制
5）债券剩余期限
一天以上（包含一天），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取
6）信用评级
主体评级为 AA 及以上的债券
汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
（ 2022 年第 1 号）招募说明书（更新）
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7）中债市场隐含评级
AA-及以上
8）债券币种
人民币
9）付息方式
无限制
10）上市期限
无限制
11）含权债
包含含权债
12）取价源
以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报
价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再
无则直接采用中债估值价格。
（3）指数计算
1）基准日
2014 年 12 月 31 日，基点值为 100
2）指数计算频率
每个全国银行间债券市场交易日计算
3）计算公式
①财富指标值计算公式
I୘୘ୖ ൌ I୘ିଵ ୘ୖ ൈ ൝෍୧ ቈቆP୧,୘ ୊ ൅ Int P୧,୘ିଵ ୊୧,୘ ൅ Pri୧,୘ቇ ൈ mW୧,୘ିଵ ୊ ቉ ൅ ሺ1 ൅ R୘ିଵሻ
ൈ ෍ cW୧,୘ିଵ ୊
୧ ൡ

, 1
, 1
MV
MV Cash



, 1

, 1
mW

F
F i T
i T F
i T i T
i

 
 
, 1
, 1
, 1 , 1
F i T
i T F
i T
MV

i T
Cash


i
Cash
cW


 
汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
（ 2022 年第 1 号）招募说明书（更新）
3
Cash
i,T ൌ ሺ1 ൅ RTି1ሻ ൈ Cashi,Tି1 ൅ Inti,T ൅ Prii,T
其中：
I
T
TR为 T 日债券指数的财富指数值
P
i,T
F 为 T 日债券 i 的全价价格
Int
i,T为 T 日债券 i 支付的利息，若无派息则该项为 0
Pri
i,T为 T 日债券 i 提前偿付的本金额，若无提前偿付则该项为 0
mW
i,Tି1
F 为 T െ 1 日债券 i 的全价市值权重
cW
i,Tି1
F 为 T െ 1 日债券 i 的现金权重
R
Tି1为 T െ 1 日活期存款日利率
Cash
i,T为本月至 T 日来自债券 i 的累计现金流
利息及再投资处理方式： 当月收到的利息及提前偿还的本金收入作为现金投
资于活期存款， 月末最后一个工作日将当月累积的现金全部再投资于债券组合中。
②全价指标值计算公式
𝐼்ி ൌ 𝐼்ିଵ ி ൈ ෍ ቆ ௜
𝐼்ி为 T 日债券指数的全价指标值
其中：
𝑃௜,் ி 𝑃൅ 𝑃𝑟𝑖 ௜,்ିଵ ி ௜,் ൈ 𝑊௜,்ିଵ ி ቇ
𝑃
௜,்
ி 为 T 日债券 i 的全价价格……
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