公告日期：2021-10-27

恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金2021年第三季度报告
恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数
证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年9月30日
基金管理人：恒生前海基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021年10月27日
$1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
S2基金产品概况
基金简称
恒生前海沪深港通龙头指数
交易代码
008407
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020年5月22日
报告期末基金份额总额
72,238,244.15份
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。在正常市场情况
投资目标
下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无
投资策略
法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争将日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误
差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
恒生沪深港通细分行业龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存
业绩比较基准
款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全
复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特
征。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
恒生前海基金管理有限公司
基金管理人
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
恒生前海沪深港通龙头指数A
恒生前海沪深港通龙头指数C
下属分级基金的交易代码
008407
008408
报告期末下属分级基金的
65,033,841.95份
7,204,402.20份
份额总额
S3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年7月1日-2021年9月30日）
恒生前海沪深港通龙头指
恒生前海沪深港通龙头指
数A
数C
1.本期已实现收益
-1,679,159.34
-192.904.11
2.本期利润
-8,464, 823,89
-752,096.95
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1311
-0.1154
4.期末基金资产净值
68,861,236.23
7,586,552.28
5.期末基金份额净值
1.0589
1.0530
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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