公告日期：2023-12-27

大成中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期： 2023 年 12 月 21 日
送出日期： 2023 年 12 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成中债 1-3 年国开债指数 基金代码 007946
下属基金简称 大成中债 1-3 年国开债指数
A
下属基金交易代码 007946
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 方锐 开始担任本基金基
金经理的日期
2020 年 10 月 30 日
证券从业日期 2016 年 11 月 10 日
基金经理 刘传毅 开始担任本基金基
金经理的日期
2023 年 12 月 7 日
证券从业日期 2016 年 7 月 1 日
其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出
现前述情形的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无须召开基金份额持
有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。
投资范围 本基金跟踪标的指数为：中债-1-3 年国开行债券指数。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、债券
回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相
关规定。本基金不投资股票等权益资产，也不投资各类信用债。基金的投资组合比例为：
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指数成份券和备选成份
券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资

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产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏
离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。
1、指数投资策略
（1）债券投资组合的构建策略
构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建
仓。
（2）债券投资组合的调整策略
具体包括：①定期调整②不定期调整
2、其他债券投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投
资策略。
指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管
理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市风险、其在指数中
的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风
险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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