公告日期：2023-12-19

华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金

招募说明书（更新）

2023 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 26 日证监许可【2019】1406 号文注册，进行募
集。

基金管理人保证《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明
书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的标的指数为中证科技龙头指数，指数编制方法如下：

（1）样本空间：同中证全指指数的样本空间

（2）选样方法：

1）将样本空间中归属于电子、计算机、通信、生物科技等科技领域的证券纳入科技主题空间；
2）对科技主题空间中的证券进行稳定性筛选，剩余证券纳入备选空间：

A、剔除最新市盈率小于 0，或处于待选样本中最高的前 10%区间的证券；

B、剔除过去三年研发投入复合增长率为负的证券；

考虑部分科技领域上市公司自身发展周期的特殊性，对于营业收入(处于细分行业内前 10%的证券
不需要通过上述稳定性筛选，直接纳入备选空间；

3）对备选空间的证券，分别按照过去一年日均总市值与营业收入两个指标由高到低排名，将两项排名的算术平均由低到高排名作为综合排名，在细分行业内选取综合排名靠前的证券合计选取 100 只作为待选样本。各细分行业证券数量按备选空间中该行业的证券数量占比进行分配；

4）对待选样本分别按照最近报告期的营业收入增速与净利润增速两个指标由高到低排名，将两项排名的算术平均由低到高排名作为成长因子排名；再将待选样本按照最近年报研发支出总额占营业收入比例由高到低排名作为研发因子排名；将成长因子排名和研发因子排名的算术平均由低到高排名作为综合排名；

5）在细分行业内选取综合排名靠前的证券，合计选取 50 只作为指数样本，各细分行业入选证券
数量按待选样本中该行业的证券数量占比进行分配。

（3）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不
超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金特定风险成份股停牌的风险等。

本基金主要投资于目标 ETF，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机
构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、对手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不能继续持有风险。

本基金可投资于资产支持证券，可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险是指受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券的债务人违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

本基金为发起式基金，基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，本基金
应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。投资人面临基金合同终止的风险。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标……
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