公告日期：2022-04-22

申万菱信中小企业 100 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告
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申万菱信中小企业 100 指数证券投资基金(LOF)
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
申万菱信中小企业 100 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信中小企业 100 指数(LOF)
场内简称 申万中小 LOF
基金主代码 163111
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 9 日
报告期末基金份额总额 92,994,463.91 份
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中小板指数的有效
跟踪。
投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指
数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地
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调整。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行
为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、
交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本
基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理
人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 95%× 中小板指数收益率+5%× 银行同业存款利率。
风险收益特征
本基金具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期
风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和
混合型基金。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
申万菱信中小企业 100 指数
(LOF)A
申万菱信中小企业 100 指数
(LOF)C
下属分级基金的交易代码 163111 007799
报告期末下属分级基金的份
额总额
89,776,111.94 份 3,218,351.97 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
申万菱信中小企业 100
指数(LOF)A
申万菱信中小企业 100
指数(LOF)C
1.本期已实现收益 1,394,313.26 51,508.41
2.本期利润 -25,184,908.47 -1,054,875.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2878 -0.3323
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4.期末基金资产净值 123,371,357.33 5,012,087.11
5.期末基金份额净值 1.3742 1.5573
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/
申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比……
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