公告日期：2021-07-20

银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证
券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河中债央企 20 债券指数

场内简称 -

交易代码 007155

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,025,822,908.61 份

投资目标 本基金通过指数化投资，通过数量化的风险管理手
段，以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成
份债券和备选成份债券，或选择非成份债券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，
以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5%，将年化跟踪误差控制在 2%以
投资策略 内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基
金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理
人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
市场流动性不足时，或因债券交易特性及交易惯例等
因素影响跟踪标的指数效果时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将对投资组
合管理进行适当变通和调整，构建替代组合。由于本

基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债
……
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