公告日期：2022-10-26

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏扬元合量化股票

基金主代码 007137

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 9 日

报告期末基金份额总额 64,126,680.08 份

投资目标 在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业
绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金以量化研究为基础，结合市场现状，用系统化的方式
执行投资决策，力求获得多角度、多方位的超额收益。本基
金的债券投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益
率曲线配置、板块轮换策略、骑乘策略、个券选择策略、融
资杠杆策略、可转债/可交换债投资策略等。股指期货的投资
策略以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控
投资策略 的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。权证
投资策略将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合
理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追
求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。资产支持证券
投资将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证
券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化
定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的

投资决策。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*90%+中债综合财富(总值)指数收益率
*10%

本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。本基金可能投资于港股通标的
……
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