公告日期：2022-04-22

太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
太平 MSCI 香港价值增强 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平 MSCI 香港价值增强
基金主代码 007107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日
报告期末基金份额总额 106,336,727.21 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化
投资。按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行
相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 MSCI 香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率

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（税后） *5%
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复
制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 太平 MSCI 香港价值增强 A 太平 MSCI 香港价值增强 C
下属分级基金的交易代码 007107 007108
报告期末下属分级基金的份额总额 106,299,935.84 份 36,791.37 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
太平 MSCI 香港价值增强 A 太平 MSCI 香港价值增强 C
1.本期已实现收益 -348,655.74 -159.82
2.本期利润 1,542,648.99 798.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0144 0.0208
4.期末基金资产净值 104,513,549.56 35,677.73
5.期末基金份额净值 0.9832 0.9697
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平 MSCI 香港价值增强 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
……
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