公告日期：2023-10-24

泰康港股通中证香港银行投资指数型发起
式证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人： 泰康基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 24 日泰康香港银行指数 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康香港银行指数
基金主代码 006809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日
报告期末基金份额总额 67,729,821.73 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按
照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的
调整。
股票投资方面，当预期成份股发生调整和成份股发
生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组
合进行适当调整，以保证基金份额净值增长率与业绩比
较基准的高度正相关和跟踪误差最小化。
本基金力争将将净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度控制在 0.45%以内，年跟踪误差控制在
5%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
债券投资方面，本基金基于流动性管理及策略性投泰康香港银行指数 2023 年第 3 季度报告
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资的需要，投资于债券资产。信用策略中，本基金将重
点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、
财务质量、融资目的等要素，综合评价并定期更新信用
债券的信用等级；同时，结合宏观经济分析，合理预测
信用利差曲线的变动趋势，确定信用债券的配置比例。
可转换债券投资策略中，本基金将选择公司基本素质优
良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券
进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定
其投资价值，以合理价格买入。中小企业私募债的投资
策略中，本基金主要基于信用品种投资，在此基础上重
点分析信用风险及流动性风险。
业绩比较基准 中证香港银行投资指数收益率（使用估值汇率折算）
*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后） *5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以
及境外市场的风险。
基金管理人 泰康基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C
下属分级基金的交易代码 006809 006810
报告期末下属分级基金的份额总额 37,113,874.42 份 30,615,947.31 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）
泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C
1.本期已实现收益 -201,835.83 482,482.03
2.本期利润 -2,180,279.65 -3,619,988.97
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0545 -0.0791
4.期末基金资产净值 34,194,270.84 27,710,865.72
5.期末基金份额净值 0……
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