公告日期：2022-08-04

博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券
投资基金清算报告

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二二年七月二十七日

报告公告日期：二〇二二年八月四日

目录

1、重要提示 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1
2、基金概况 ...... 1

2.1 基金基本情况 ...... 1

2.2 基金产品说明 ...... 1
3、基金运作情况说明 ...... 1
4、财务报告 ...... 3

4.1 资产负债表 ...... 3

4.2 清算损益表 ...... 3

4.3 报表附注 ...... 4
5、清算情况 ...... 7

5.1 资产负债清算情况 ...... 7

5.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排...... 8
6、备查文件目录 ...... 9

6.1 备查文件目录 ...... 9

6.2 存放地点 ...... 9

6.3 查阅方式 ...... 9

1、重要提示

1.1 重要提示

博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1940 号《关于准予博时中债 3-5 年进出口
行债券指数证券投资基金注册的批复》注册，于 2018 年 12 月 25 日正式生效。

根据《博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》、本基金基金份额持
有人大会于 2022 年 7 月 5 日表决通过的《关于终止博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券
投资基金基金合同有关事项的议案》以及博时基金管理有限公司于 2022 年 7 月 6 日发布的
《博时基金管理有限公司关于博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金的最后运作日定为 2022 年 7 月 6 日，并于
2022 年 7 月 7 日进入财产清算期。

2022 年 7 月 27 日为本基金清算的最后一日，由本基金管理人博时基金管理有限公司、
基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 博时中债 3-5 进出口行

基金主代码 006727

交易代码 006727

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

清算期末基金份额总额 27,352,106.09 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情

况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪
误差控制在 4%以内。

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的
指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益
特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

（一）资产配置策略

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控
制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数
投资策略 成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的

……
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