公告日期：2022-04-22

南方中债 3-5 年农发行债券指数证券
投资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日
南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方中债 3-5 年农发行债券指数
基金主代码 006493
交易代码 006493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日
报告期末基金份额总
额
2,362,009,061.58 份
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选
取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。
业绩比较基准 本基金的标的指数为中债-3-5 年农发行债券指数，及其未来可能发
生的变更。
本基金业绩比较基准为中债-3-5 年农发行债券指数收益率*95%+银
行活期存款利率(税后)*5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低

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于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市
场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
南方中债 3-5 年农发
行债券指数 A
南方中债 3-5 年农发
行债券指数 C
南方中债 3-5 年农发
行债券指数 E
下属分级基金的交易
代码
006493 006494 013593
报告期末下属分级基
金的份额总额
2,168,443,648.40 份 188,072,761.77 份 5,492,651.41 份
注： 1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中债
3-5 年农发行债券指数”。
2、南方中债 3-5 年农发行债券指数 E 类份额自 2021 年 11 月 10 日起存续。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
南方中债 3-5 年农发
行债券指数 A
南方中债 3-5 年农发
行债券指数 C
南方中债 3-5 年农发
行债券指数 E
1.本期已实现收益 19,080,876.21 916,677.81 22,655.72
2.本期利润 4,529,078.36 -1,263,901.67 -11,879.58
3.加权平均基金份额
本期利润
0.0022 -0.0091 -0.0037
4.期末基金资产净值 2,287,034,112.05 199,074,751.13 5,894,229.67
5……
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