公告日期：2021-08-28

易方达香港恒生综合小型股指数证券投资
基金（LOF）更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二一年八月

重要提示

本基金根据 2015 年 10 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达香港恒生综
合小型股指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2015】2434 号）以及 2016 年9 月 14 日中国证监会证券基金机构监管部《关于易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）延期募集备案的回函》（机构部函【2016】2193 号）进行募集。本基金基金合
同于 2016 年 11 月 2 日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为恒生综合小型股指数指数。恒生综合小型股指数由恒生指数有限公司编制。

（1）指数样本空间

在香港联合交易所主板上市的股票。

（2）选样方法

1）对香港联合交易所主板上市的股票按照总市值进行排序，总市值前 95%的股票为备选成份股。

2）在上述备选成份股中，总市值排名最后 5%的股票为恒生综合小型股指数成份股。

（3）指数计算

采用流通市值加权法计算，并为每只成份股的比重上限设置为 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：www.hsi.com.hk 。

本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品
特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括标的指数的风险、标的指数波动的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票的风险等；（2）投资风险，主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险、小市值公司风险等；（3）流动性风险；（4）运作风险，主要包括操作风险、会计核算风险、法务及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不可抗力风险、第三方风险；等等。本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金跟踪境外市场股票指数，基金净值会因境外证券市场波动等因素而产生波动，同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金由易方达基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问。

投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金有关财务数据截止日为 2021 年 6 月 30 日，净值表现截止日为 2020 年 12 月 31
日，主要人员情况截止日为 2021 年 8 月 27 日，场内简称相关信息更新截止日为 2021 年 8
月 23 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2021 年 7 月 16 日。（本报告
中财务数据未经审计）

目录

第一节 绪言 ...... 1

第二节 释义 ...... 2

第三节 风险揭示 ...... ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。