公告日期：2020-08-28

国金基金管理有限公司
国金量化添利定期开放债券型发起式
证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人： 国金基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)
I
重要提示
1、本基金经中国证监会 2018 年 6 月 25 日证监许可【2018】 1033 号文注册
募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、
市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、 本基金属于债券型基金， 其风险和预期收益高于货币市场基金， 低于混
合型基金及股票型基金。
4、 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身
的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 基
金特定的投资品种相关的特定风险， 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券
市场价格产生影响的市场风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险， 基金投资过程中
产生的运作风险以及不可抗力风险等。 其中，基金特定的投资品种相关的特定风
险指投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种， 由于该类债券采取非公开发
行和交易， 不公开各类材料（包括招募说明书、审计报告等）， 信息披露不充分，
外部评级机构一般不对这类债券进行评级， 从而影响这类债券的市场流动性等。
本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
5、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有
可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的
《招募说明书》 、 基金合同、产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投
资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
6、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
8、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投
资决策后，基金运营状况导致的投资风险，由投资者自行负担。
9、 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
II
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
10、 本基金建立量化模型的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础，
包括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数
据等。这些数据通常来源于不同的数据提供商，并且因为不同的需要，在数据加
工过程中可能遵循不同的规范。基金管理人以加工后的数据作为建立模型的数据
来源，因此，源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输
出结果，形成数据风险。
基金的量化投资模型仅用于选股，而非用于进行高频交易。本基金采用量化
模型选择投资标的后，基金经理通过交易平台（例如恒生 O32 系统）发送投资指
令给交易部门，交易部门依据集中交易的原则发送委托指令给交易所，完成买入
卖出操作。由于模型所选主要因子为具有经济意义且较为稳定的因素，对组合构
建具有较为长期的指导意义，因此本基金组合一旦构建，调仓换仓的频率较低。
此外，由于本基金采用量化模型指导投资决策，因此定量方法的缺陷在一定
程度上也会影响本基金的表现。一方面，面对不断变换的市场环境，量化投资策
略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中；另一方面，在定量模型的
具体设定中，核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性；最后，定量模
型存在对历史数据的依赖。因此，在实际运作过程中，市场环境的变化可能导致
遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。
本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 8 月 17 日，有关财务数据和净值表
现数据截止日为 2020 年 6 月 30 日。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决；不愿或者不能通过协商、调解解决
的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。
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I
目 录
一、绪……
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