公告日期：2022-04-22

长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
长城久瑞三个月定开发起式债券 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　
　　本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。　
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。　　　
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。　
　　本报告中财务资料未经审计。　
　　本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城久瑞三个月定开发起式债券
基金主代码 006045
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,974,670,246.67 份
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取
不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
（ 1）债券投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变
化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经
济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关
投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，
并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收
益。具体包括：利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、
骑乘策略、息差策略等。
（ 2）资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提
前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究
对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进

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行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散
投资，以降低流动性风险。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种。
中债综合财富（总值）指数收益率
业绩比较基准
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 11,916,665.64
2.本期利润 7,494,617.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.0044
4.期末基金资产净值 2,091,785,694.15
5.期末基金份额净值 1.0593
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.50% 0.05% 0.77% 0.06% -0.27% -0.01%
过去六个月 1.75% 0.04% 2.00% 0.06% -0.25% -0.02%
过去一年 4.70……
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