公告日期：2024-01-19

国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1

月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银中证 500 指数量化增强

基金主代码 005994

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 1 日

报告期末基金份额总额 777,846,771.77 份

本基金为指数增强型股票基金，通过数量化的方法

进行积极的组合管理和严格的风险控制，在对标的

投资目标

指数进行有效跟踪的基础上，力争获取高于标的指

数的超额收益。

本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数

为基金的标的指数，结合深入的宏观和基本面研

投资策略

究、以及量化投资技术，在跟踪指数的基础上调整

投资组合，力争在控制基金净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，

年跟踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的

投资收益和基金资产的长期增值。

（一）类别资产配置

本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产

占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指

数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金

资产的 80%。

（二）股票投资管理

1、指数化投资策略

本基金将运用类指数化的投资方法，通过控制对各

成份股在标的指数中权重的偏离，实现跟踪误差控

制目标，达到对标的指数的跟踪目标。

2、量化增强策略

本基金在有效跟踪标的指数的基础上，通过量化投

资技术，力争实现高于标的指数的投资收益。

3、股票组合调整

股票组合调整采用定期调整与不定期调整。

（三）债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券

投资组合，并管理组合风险。本基金债券投资策略

主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择

策略和个券选择策略。

（四）股指期货投资策略

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的

前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。

本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆

操作等特点，提高投资组合的运作效率。

（五）权证投资策略

1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价

格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率

和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。

2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估

值差价(Value ……
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