公告日期：2020-09-01

泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金（泰康睿利量化多策略混合 C 份额）基金产品资料概要（更新）
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泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金（泰康睿利量化多
策略混合 C 份额） 基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2020 年 8 月 24 日
送出日期： 2020 年 9 月 1 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 泰康睿利量化多策略混合 基金代码 005381
下属分级基金简称 泰康睿利量化多策略混合C 下属分级基金代码 005382
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-02-06 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘伟 开始担任本基金基金经
理的日期
2018-02-06
证券从业日期 2011-06-13
其他 《基金合同》生效后，连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无须召开基
金份额持有人大会审议。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）
投资目标 本基金坚守价值投资，以量化多因子选股策略、价值发现策略、量化行业配置策略为
主要策略，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求
基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交
易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股
指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央
行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具、同
业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例不低于60%。
主要投资策略 1、大类资产配置策略：通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系
和权益投资决策分析体系定期评估宏观经济和投资环境，并运用泰康资产配置模型，
根据股票和债券资产的预期收益和风险，确定资产配置比例。
2、股票投资策略：（1）泰康量化多因子选股策略——本基金所采用的量化多因子模
型，主要包括成长因子、估值因子、质量因子和规模因子等基本因子。（2）价值发现
策略——通过对影响市场、行业及公司的当前或未来价值的重大事件的预测，通过量
化的方法把握投资价值。（3）量化行业配置策略——挖掘对行业收益率有重要影响的
关键量化指标，通过量化分析实现对行业的合理配置。（4）其它量化策略。

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3、债券投资策略：久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用
策略、个券精选策略、可转换债券投资策略等。
4、资产支持证券投资策略：通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型投资。
5、其他金融工具的投资策略：本着谨慎原则适度参与股指期货、国债期货及其他金
融工具的投资，降低组合风险、提高组合的运作效率。
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利
率（税后） *5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币
市场基金。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注：本基金成立于2018年02月06日， 2018年度相关数据的计算期间为2018年02月06日至2018年12月31日。
图示业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投……
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