公告日期：2021-07-20

新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2021 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 新华恒益量化灵活配置混合
基金主代码 004576
交易代码 004576
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 1 日
报告期末基金份额总额 59,760,610.47 份
投资目标 本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险的前提下进
行大类资产配置和个股精选，力争获取超越业绩比较基准
的投资回报，实现资产长期稳健增值。
投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通
过具体指标、参数的确定体现在模型中，并利用数量化投
资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势，切实
贯彻择时和选股全程数量化的投资策略，以保证在控制风

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险的前提下实现收益最大化。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%＋中证综合债券指数收益率
×35%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风
险、中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型
基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 438,655.45
2.本期利润 1,142,665.56
3.加权平均基金份额本期利润 0.0379
4.期末基金资产净值 63,858,930.75
5.期末基金份额净值 1.0686
注： 1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回
费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④

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② 率③ 率标准差
④
过去三个月 6.06% 0.88% 3.51% 0.57% 2.55% 0.31%
过去六个月 1.30% 1.40% 2.09% 0.79% -0.79% 0.61%
过去一年 31.10% 1.32% 16.13% 0.83% 14.97% 0.49%
过去三年 26.48% 1.06% 35.14% 0.88% -8.66% 0.18%
自基金合同
生效起至今
6.86% 1.05% 27.06% 0.84% -20.20% 0.21%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年……
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