公告日期：2021-07-21

上投摩根安通回报混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根安通回报混合

基金主代码 004361

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 82,131,422.47 份

以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控

投资目标

制，力争实现基金资产的稳健增值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值

水平和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分

投资策略 析，评估股票、债券等各类资产风险收益特征，预测不同

类别资产表现，确定合适的资产配置比例。同时采用严格

的仓位控制策略，根据基金单位净值的变化和对未来市场

的判断，灵活控制股票仓位，控制下行风险。

2、债券投资策略
本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济
的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、
市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、
信用债策略、可转债策略、中小企业私募债策略、证券公
司短期债等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并
根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组
合进行动态调整。
3、股票投资策略
本基金将采用自下而上的分析方法，根据上市公司财务分
析、盈利预期、治理结构等因素，结合股票的价值评估，
以及对公司经营有实质性影响的事件，精选个股，构建投
资组合。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其
合理的估值水平。
5、股票期权投资策略
本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模
型，选择估值合理的期权合约。
6、资产支持证券投资策略
本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记
录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方
面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，确定资产
合理配置比例。
7、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对
基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投
资。

沪深 300 指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率

业绩比较基准

×85%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债

券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风

险收益水平的基金产品。

……
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