报告期内,A股市场经历了一季度的调整和二季度的先抑后扬,上半年主流宽基指数(沪深300、中证500、中证1000、创业板指等)均为收跌状态。相较全球流动性收紧、通胀加剧的宏观环境,国内市场流动性合理充裕,通胀温和,同时财政政策积极,经济增长具有极强的韧性,支撑了股票市场在报告期前四个月受到不确定性冲击后的企稳回升。
本基金以量化模型为依据,主要综合财务报表、估值、事件机会等自下而上对股票做出评价,同时结合风险模型自上而下控制组合整体的收益风险配比,持股分散,力争能够获得长期的超额收益。