公告日期：2022-04-21

安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投
资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 安信基金管理有限责任公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 21 日
安信量化沪深 300 增强 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 安信量化沪深 300 增强
基金主代码 003957
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额 143,543,743.64 份
投资目标 本基金为股票指数增强型基金， 在力求有效跟踪标的指
数， 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%， 年跟踪误差不超过
7.75%的基础上， 结合量化方法， 力争实现基金资产的长
期增值。
投资策略 本基金为增强型指数基金， 在采用指数化被动投资以追求
有效跟踪标的指数的基础上， 通过数量化模型进行投资组
合优化， 力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数
的投资收益。 本基金将参考标的指数成分股在指数中的权
重比例构建投资组合， 并通过事先设置目标跟踪误差、 事
中监控、 事后调整等手段， 严格将跟踪误差控制在规定范
围内， 控制与标的指数主动偏离的风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*90%+商业银行活期存款利率（税后）
*10%
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金， 其预期风险与预期收
益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信量化沪深 300 增强 A 安信量化沪深 300 增强 C

安信量化沪深 300 增强 2022 年第 1 季度报告
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下属分级基金的交易代码 003957 003958
报告期末下属分级基金的份额总额 77,711,383.13 份 65,832,360.51 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
安信量化沪深 300 增强 A 安信量化沪深 300 增强 C
1.本期已实现收益 -16,685,780.86 -14,888,358.73
2.本期利润 -21,202,546.34 -19,696,295.64
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2663 -0.2742
4.期末基金资产净值 121,728,708.65 101,690,100.00
5.期末基金份额净值 1.5664 1.5447
注： 1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信量化沪深 300 增强 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -14.72% 1.31% -13.12% 1.31% -1.60% 0.00%
过去六个月 -14.98% 1.07% -11.91% 1.05% -3.07% 0.02……
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