公告日期：2017-11-22

国联安鑫利混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日：二零一七年十一月二十二日

1重要提示

国联安鑫利混合型证券投资基金（以下简称本基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于准予国联安鑫利混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2569号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安鑫利混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2016年12月15日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为200,048,242.65份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《国联安鑫利混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》或基金合同）的约定：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金应当根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。

截至2017年9月7日，本基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形，已出现触发基金合同终止的上述情

形。根据基金合同约定，不需召开基金份额持有人大会，基金管理人对基金财产进行清算后终止基金合同。

基金管理人于2017年8月25日发布了《关于国联安鑫利混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》，于

2017年9月8日发布了《关于国联安鑫利混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

根据上述法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金财产清算小组于2017年9月12日成立。本基金基金财产清算小组由

基金管理人国联安基金管理有限公司、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成。其中，基金管理人的授权代表为仲晓峰、吴有生；基金托管人的授权代表为朱萍、金虹；毕马威华振会计师事务所会计师为王国蓓、张楠；上海市通力律师事务所律师为安冬、陆奇。

2基金产品概况

基金简称国联安鑫利混合

基金主代码003774

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2016年12月15日

报告期末(2017年9月7日)基金份额总额833,387.61份

投资目标在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略1、资产配置策略

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。

2、债券投资策略

（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。

利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，主要是中长期的变化趋势，由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性，即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点，确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析，为各种稳健收益类金融工具进行风险评估，最终确定投资组合的久期配置。

（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。

在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。

子弹组合，即使组合的现金流尽量集中分布；

杠铃组合，即使组合的现金流尽量呈两极分布；

梯形组合，即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。

（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。

本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析，综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债等信用债券，在信用利差水平较低时持有国债等利率债券，从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。

个券选择：基于各个投资品种具体……
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