公告日期：2024-01-19

大成动态量化配置策略混合型证券投资基
金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成动态量化配置策略混合

基金主代码 003147

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 238,372,185.58 份

投资目标 本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资，并
通过数学建模的方式根据宏观经济变量以及风险预警指
标动态调整资产配置的比例，在有效控制风险的前提下
追求基金资产长期稳定增长。

投资策略 本基金将通过量化建模的方式综合分析和持续跟踪基本
面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家
政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进
行深入分析，确定当前市场环境下的主要投资方向和资
产配置比例。同时，量化模型通过持续跟踪宏观经济变
量、风险预警指标等，判断不同资产类别在当前市场环
境下的风险收益状态，根据市场环境变化时，动态调整
投资组合结构、各类资产配置比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票
型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风险水
平中高的基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成动态量化配置策略混合 大成动态量化配置策略混合

A C

下属分级基金的交易代码 003147 015526

报……
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