公告日期：2022-01-21

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 4 季度报告
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广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发沪深 300ETF 联接
基金主代码 270010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 654,411,441.34 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标
ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误

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差控制在 4%以内。
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率
（税后）
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
广发沪深 300ETF 联接
A
广发沪深 300ETF 联接
C
下属两级基金的交易代
码
270010 002987
报告期末下属两级基金
的份额总额
539,068,755.22 份 115,342,686.12 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510360
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 20 日
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2015 年 9 月 9 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

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小化。
投资策略 主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全
复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
广发沪深 300ETF 联
接 A
广发沪深 300ETF 联
接 C
1.本期已实现收益 53,241,590.58 12,865,873.11
2.本期利润 22,385,800.44 6,406,799.36
3.加权平均基金份额本……
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