本基金在严格控制风险的前提下,投资于优质上市公司,并结合积极的大类资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金采用灵活配置的股票投资策略,主要采用量化投资策略投资于多因子策略,事件驱动,及其他多种量化策略,并基于风险优化模型构建股票投资组合,力争获取超额收益。
本报告期内,基金在运作上整体上以偏股型基金指数为业绩目标,基于该指数进行大比例的组合配置,同时从价值和成长两个维度在中小市值股票中优选部分公司进行小比例的组合配置。
从行业配置来看,配置较多的行业为电新、电子、医药、机械、食品饮料、计算机等行业,整体行业和个股配置较为分散。