公告日期：2022-10-25

鹏华丰茂债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华丰茂债券

基金主代码 002868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额 988,229,668.76 份

投资目标 在适度控制风险的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收
益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投
资策略，在适度控制风险的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准
的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观
经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋
势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对
预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的
券种及债券与现金之间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主
要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合
利率风险的有效控制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中
心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次：战略性配置和
战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定，主
要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目
标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性
配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降，本基金将增加
组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得债券价格上升带

来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，直
至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲
线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，
本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收
益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，
并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合
的……
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