公告日期：2022-01-20

泓德泓益量化混合型证券投资基金

2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泓德泓益量化混合

基金主代码 002562

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年04月26日

报告期末基金份额总额 307,600,737.57份

本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险
投资目标 的前提下，合理配置资产权重，精选个股，追
求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期稳
健增值。

基金管理人主要以宏观政策、微观行业、市场
情绪为基础，构建中短期系统风险模型，进行
市场风险的主动判断，为基金仓位积极调整和
利用股指期货管理系统风险提供准确的量化依
据。

投资策略 本基金通过合理确定股票、股指期货、债券、
现金等金融工具上的投资比例，达到控制净值
大幅回撤风险，改善投资组合的风险收益特性
的目的。

在股票投资中，本基金将运用基金管理人开发
的"多因子阿尔法模型"、"行业轮动模型"、"

事件驱动模型"等各类量化模型进行股票选择
并据此构建股票投资组合。在实际运行过程中，
将定期或不定期的进行修正，优化股票投资组
合。本基金投资于资产支持证券将采用久期配
置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和
定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利
率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢
价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持
证券进行配置。本基金将在严格控制风险的前
提下，主动进行权证……
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