公告日期：2023-12-07

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
招募说明书（更新）

2023 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会 2011 年 8 月 12 日证监许可【2011】1301 号文核准募集。
基金管理人保证《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

本基金的标的指数为标普石油天然气上游股票指数（全收益指数），指数编制方法如下：

（1）样本空间：综合性油气企业(10102010)、石油和天然气勘探及生产(10102020)、石油和天然气精炼及营销(10102030)。

（2）选样方法：

1）方法：指数系列为等权重，调整各成分股的权重以确保集中度和流动性要求。

2）成分股权重：在每季度重新调整时，以截至该季度最后一个月第二个周五的收盘价作为参考价格，对股票最初进行均等加权。然后会按理论上既定投资组合价值（如下文详述）作出调整，以确保指数的各成分股权重均不会超过可在一日内买卖的价值。每年都会审核理论投资组合价值。指数委员会将酌情进行任何更新，向客户宣布时会给予充足的准备时间。

本指数系列采用等权重法，且为确保满足集中度和流动性要求调整每只成分股的权重。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见 www.spdji.com。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金
前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。另外，本基金投资的标的为石油天然气上游行业上市公司的股票，而非与原油价格直接挂钩的现货商品或期货，因此，本基金的业绩表现可能随着油气价格波动而出现较大波动，但也可能与油气价格变化存在明显差异。

本基金已于 2012 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市交易。在上市交易期间，如继续接受申购可能
导致基金管理人突破国家外汇局批准的外汇额度，此时本基金将暂停申购，由此可能导致二级市场价
格短期内剧烈波动并出现较大折溢价。这种折溢价水平会在国家外汇局本基金恢复申购业务后大幅缩小。

根据深圳证券交易所于 2015 年 1 月 9 日发布的关于修改《深圳证券交易所交易规则》第 3.1.4 条
的通知，本基金已于 2015 年 1 月 19 日起实行当日回转交易，即 T+0 回转交易。基金的过往业绩并不
预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本次更新招募说明书所载内容截止日为 2023 年 10 月 31 日；有关财务数据和净值表现数据截止日
为 2023 年 9 月 30 日，财务数据未经审计。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

目 录

一、绪言......1
二、释义......2
三、风险揭示 ......8
四、基金管理人 ......13
五、基金的募集 ......19
六、基金合同生效 ......20
七、基金上市交易 ......21
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 ......23
九、基金的投资 ......36
十、基金的业绩 ......46
十一、基金的费用与税收 ......47
十二、基金财产 ......50
十三、基金资产估值 ......51
十四、基金收益与分配 ......56
十五、基金的会计与审计 ......58
十六、基金的信息披露 ......59
十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......64
十八、基金托管人 ......67
十九、境外托管人 ....……
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