公告日期：2022-03-28

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金
（LOF）招募说明书（更新）

2022 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会 2011 年 8 月 12 日证监许可【2011】1301 号文核
准募集。

基金管理人保证《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

本基金的标的指数为标普石油天然气上游股票指数（全收益指数），指数编制方法如下：
（1）样本空间：综合性油气企业(10102010)、石油和天然气勘探及生产(10102020)、石油和天然气精炼及营销(10102030)。

（2）选样方法：

1）方法：指数系列为等权重，调整各成分股的权重以确保集中度和流动性要求。

2）成分股权重：在每季度重新调整时，以截至该季度最后一个月第二个周五的收盘价作为参考价格，对股票最初进行均等加权。然后会按理论上既定投资组合价值（如下文详述）作出调整，以确保指数的各成分股权重均不会超过可在一日内买卖的价值。每年都会审核理论投资组合价值。指数委员会将酌情进行任何更新，向客户宣布时会给予充足的准备时间。
本指数系列采用等权重法，且为确保满足集中度和流动性要求调整每只成分股的权重。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见 www.spdji.com。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。另外，本基金投资的标的为石油天然气上游行业上市公司的股票，而非与原油价格直接挂钩的现货商品或期货，因此，本基金的业绩表现可能随着油气价格波动而出现较大波动，但也可能与油气价格变化存在明显差异。

本基金已于 2012 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市交易。在上市交易期间，如继续接
受申购可能导致基金管理人突破国家外汇局批准的外汇额度，此时本基金将暂停申购，由此可能导致二级市场价格短期内剧烈波动并出现较大折溢价。这种折溢价水平会在国家外汇局本基金恢复申购业务后大幅缩小。

根据深圳证券交易所于 2015 年 1 月 9 日发布的关于修改《深圳证券交易所交易规则》
第 3.1.4 条的通知，本基金已于 2015 年 1 月 19 日起实行当日回转交易，即 T+0 回转交易。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书中所载内容截止日为 2022 年 2 月 28 日；有关财务数据和净值表现截止日
为 2021 年 12 月 31 日，数据未经审计。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

目 录

一、绪言......1
二、释义......2
三、风险揭示......8
四、基金管理人......13
五、基金的募集......19
六、基金合同生效......20
七、基金上市交易......21
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管......23
九、基金的投资......36
十、基金的业绩......46
十一、基金的费用与税收......47
十二、基金财产......50
十三、基金资产估值......51
十四、基金收益与分配......56
十五、基金的会计与审计......58
十六、基金的信息披露......59
十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算......64
十八、基金托管人......67
十九、境外托管人......71
二十、相关服务机构......72
二十一、基金合同的内容摘要......74
二十二、基金托管协……
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