公告日期：2014-10-25

　　天治可转债增强债券2014年第3季度报告


天治可转债增强债券型证券投资基金2014年第3季度报告

2014年9月30日











基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2014年10月25日



重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称 天治可转债增强债券 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月4日 报告期末基金份额总额 148,751,061.48份 投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，并在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参与权益类资产配置，适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。
类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类属债券利差水平研究，判断不同类属债券的相对投资价值，并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。 业绩比较基准 中债综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 天治可转债增强债券A级 天治可转债增强债券C级 下属两级基金的交易代码 000080 000081 报告期末下属两级基金的份额总额 123,525,604.56份 25,225,456.92份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 天治可转债增强债券A级 天治可转债增强债券C级 1．本期已实现收益 8,421,258.64 1,700,453.88 2．本期利润 14,367,162.53 2,944,714.68 3．加权平均基金份额本期利润 0.0845 0.0838 4．期末基金资产净值 130,500,130.48 26,511,374.83 5．期末基金份额净值 1.056 1.051 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天治可转债增强债券A级
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.20% 0.45% 0.70% 0.07% 8.50% 0.38% 天治可转债增强债券C级
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.14% 0.45% 0.70% 0.07% 8.44% 0.38%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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